PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с SIXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 6.05%/yr for SIXS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AFMC charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 18.49%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

SIXS

1 день
-0.68%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
12.39%
С начала года
18.49%
1 год
26.64%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
Всё время*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

SIXS

6 Meridian Small Cap Equity ETF
$765.41K$476.11K$246.35K

Сравнение доходности по годам AFMC и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%38.10%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		18.49%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%

Correlation

The correlation between AFMC and SIXS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AFMC and SIXS has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFMC и SIXS

Секторы
AFMC
SIXS

Технологии

21.7%
6.3%

Промышленность

18.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
6.6%

Финансовые услуги

11.0%
24.4%

Здравоохранение

11.0%
17.0%

Недвижимость

6.5%
8.4%

Сырьевые материалы

6.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.8%

Энергетика

3.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.3%

Коммунальные услуги

1.1%
11.5%

Технологии

AFMC
21.7%
SIXS
6.3%

Промышленность

AFMC
18.3%
SIXS
7.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
SIXS
6.6%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
SIXS
24.4%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
SIXS
17.0%

Недвижимость

AFMC
6.5%
SIXS
8.4%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
SIXS
1.1%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
SIXS
9.8%

Энергетика

AFMC
3.8%
SIXS
2.1%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
SIXS
5.3%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
SIXS
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с VPC

Доходность на риск

AFMC vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.00

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.02

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

11.52

+1.71

AFMC vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SIXS

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-27.68%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.16%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.95%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.68%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.31%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-8.72%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SIXS

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.29%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.39%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.48%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.52%

+3.22%

Сравнение комиссий AFMC и SIXS

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SIXS

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SIXS в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.80%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and SIXS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (3.69%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 6.05% for SIXS. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.68% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SIXS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор