PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с SIXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.55%/yr vs 3.60%/yr for SIXS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 7.00%.

AFMC

1 день
0.27%
1 месяц
3.45%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.84%
1 год
29.05%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
7.00%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.87%
3 года*
11.72%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.86%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%34.44%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		7.00%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between AFMC and SIXS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.87

The correlation between AFMC and SIXS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFMC и SIXS

Секторы
AFMC
SIXS

Технологии

20.8%
5.7%

Промышленность

17.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.4%

Здравоохранение

12.3%
16.2%

Финансовые услуги

11.2%
23.0%

Недвижимость

5.9%
9.0%

Сырьевые материалы

5.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.8%

Энергетика

3.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.9%

Коммунальные услуги

1.5%
12.1%

Технологии

AFMC
20.8%
SIXS
5.7%

Промышленность

AFMC
17.5%
SIXS
7.3%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
SIXS
6.4%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
SIXS
16.2%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
SIXS
23.0%

Недвижимость

AFMC
5.9%
SIXS
9.0%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
SIXS
1.0%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
SIXS
10.8%

Энергетика

AFMC
3.7%
SIXS
2.7%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
SIXS
5.9%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
SIXS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

AFMC vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.42

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.13

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.65

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

7.95

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SIXS

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-27.68%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.16%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.95%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.68%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.94%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.38%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SIXS

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.83%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.04%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

13.36%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.64%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

19.66%

+3.27%

Сравнение комиссий AFMC и SIXS

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SIXS

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SIXS в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.78%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and SIXS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to SIXS (3.83%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.55% vs 3.60% for SIXS. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.55% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.77% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SIXS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 1.00% for SIXS.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор