PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с QRSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while QRSVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value. AFMC is actively managed, while QRSVX is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.55%/yr vs 11.47%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 24.66%.

AFMC

1 день
0.27%
1 месяц
3.45%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.84%
1 год
29.05%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

QRSVX

1 день
-0.28%
1 месяц
6.19%
С начала года
24.66%
6 месяцев
23.12%
1 год
37.90%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.86%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%3.25%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		24.66%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Correlation

The correlation between AFMC and QRSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between AFMC and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с VTWVQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX

Доходность на риск

AFMC vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCQRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.49

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.70

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.75

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

16.81

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRSVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCQRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AFMC и QRSVX

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и QRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-20.59%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.93%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-18.91%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-20.59%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.89%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и QRSVX

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеют волатильность 4.61% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.45%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.17%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.48%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.49%

+5.44%

Сравнение комиссий AFMC и QRSVX

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и QRSVX

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QRSVX в 3.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.57%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AFMC and QRSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to QRSVX (4.50%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs QRSVX's -20.59%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и QRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор