Сравнение AFMC с QRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).
AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и QRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 3.25% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 6.07%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и QRSVX
AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.
Доходность на риск
AFMC vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
AFMC
QRSVX
Сравнение AFMC c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.83 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.65 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и QRSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и QRSVX
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QRSVX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и QRSVX
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и QRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -20.59% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.93% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -20.59% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.01% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -5.03% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и QRSVX
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.86% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.94% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.52% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.46% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.55% | +5.56% |