Сравнение AFMC с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
AFMC и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и OMFL
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
AFMC vs. OMFL — Ранг доходности на риск
AFMC
OMFL
Сравнение AFMC c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.95 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и OMFL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и OMFL
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и OMFL
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -33.24% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -10.00% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -22.44% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.31% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.89% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.13% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и OMFL
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.22% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.06% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.71% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.81% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.25% | +2.86% |