PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.66%/yr vs 10.98%/yr for FFSM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

AFMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.72%
С начала года
17.41%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.47%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		17.41%10.23%19.06%21.46%-15.55%19.25%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between AFMC and FFSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between AFMC and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и FFSM

Секторы
AFMC
FFSM

Технологии

20.9%
14.0%

Промышленность

20.7%
29.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Финансовые услуги

12.8%
22.7%

Здравоохранение

9.3%
9.1%

Недвижимость

6.7%
0.0%

Энергетика

5.4%
2.2%

Сырьевые материалы

5.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Технологии

AFMC
20.9%
FFSM
14.0%

Промышленность

AFMC
20.7%
FFSM
29.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
FFSM
12.2%

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
FFSM
22.7%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
FFSM
9.1%

Недвижимость

AFMC
6.7%
FFSM
0.0%

Энергетика

AFMC
5.4%
FFSM
2.2%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
FFSM
6.2%

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
FFSM

-

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

AFMC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.16

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.01

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.87

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

15.58

-3.46

AFMC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FFSM

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-26.65%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.37%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-24.78%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.65%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.87%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.78%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.57%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FFSM

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.37%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.65%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

18.63%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.76%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

20.61%

+2.27%

Сравнение комиссий AFMC и FFSM

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FFSM

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AFMC and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to AFMC (4.61%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.98% vs 10.66% for AFMC. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.98% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

AFMC has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор