Сравнение AFMBX с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMBX и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | -1.08% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 9.86%.
AFMBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VSMIX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMBX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
AFMBX
VSMIX
Сравнение AFMBX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMBX | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.00 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.04 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.86 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMBX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VSMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VSMIX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VSMIX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 8.70% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VSMIX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMBX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -57.53% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -16.58% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.26% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -8.70% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -9.58% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.31% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VSMIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMBX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 8.82% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 16.84% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 25.90% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 23.17% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 26.70% | -15.52% |