PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AFMBX и GFFFX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.85

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.36

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

4.85

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.85

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между AFMBX и GFFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и GFFFX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и GFFFX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-36.26%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.74%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-36.26%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-10.67%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.60%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.62%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.87%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.76%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.14%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

21.02%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

20.23%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

19.64%

-8.46%