Сравнение AFLG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
AFLG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AFLG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 5.34% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLG и SGRT
AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
AFLG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AFLG
SGRT
Сравнение AFLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.09 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между AFLG и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и SGRT
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и SGRT
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -17.87% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -7.09% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.52% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 32.60% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 32.60% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 32.60% | -13.24% |