PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFLG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFLG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и SGRT


Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.


AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Сравнение комиссий AFLG и SGRT

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Доходность на риск

AFLG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFLGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

AFLG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFLGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.09

-1.44

Корреляция

Корреляция между AFLG и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и SGRT

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SGRT в 0.15%


TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и SGRT

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и SGRT.


Загрузка...

Показатели просадок


AFLGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-17.87%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.09%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.52%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и SGRT


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFLGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

32.60%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

32.60%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

32.60%

-13.24%