PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFLG с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.64%/yr vs 13.20%/yr for RDVY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

AFLG

1 день
-0.46%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
12.49%
С начала года
15.37%
1 год
23.41%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.17%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFLG

First Trust Active Factor Large Cap ETF
$3.21M$3.12M$2.75M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам AFLG и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		15.37%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%6.09%

Correlation

The correlation between AFLG and RDVY is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between AFLG and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и RDVY

Секторы
AFLG
RDVY

Технологии

38.3%
19.4%

Финансовые услуги

9.9%
38.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.2%

Промышленность

8.8%
12.5%

Здравоохранение

6.9%
5.6%

Энергетика

4.3%
2.8%

Коммунальные услуги

3.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

AFLG
38.3%
RDVY
19.4%

Финансовые услуги

AFLG
9.9%
RDVY
38.9%

Потребительский циклический сектор

AFLG
9.9%
RDVY
11.1%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.1%
RDVY
4.2%

Промышленность

AFLG
8.8%
RDVY
12.5%

Здравоохранение

AFLG
6.9%
RDVY
5.6%

Энергетика

AFLG
4.3%
RDVY
2.8%

Коммунальные услуги

AFLG
3.8%
RDVY
1.4%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.3%
RDVY
2.8%

Сырьевые материалы

AFLG
3.2%
RDVY

-

Недвижимость

AFLG
2.5%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с PALCAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

AFLG vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFLG c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.23

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.16

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.61

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

15.16

-2.81

AFLG vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и RDVY

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-40.60%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.04%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-19.11%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.32%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.94%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и RDVY

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 3.22%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.75%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.38%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.62%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.94%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.03%

-1.97%

Сравнение комиссий AFLG и RDVY

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и RDVY

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RDVY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.69%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and RDVY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.75%) compared to AFLG (3.22%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 13.20% vs 12.64% for AFLG. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 13.20% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.69% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while RDVY is Dividend. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор