PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и KNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%2.48%

Correlation

The correlation between AFLG and KNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between AFLG and KNG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFLG и KNG

Секторы
AFLG
KNG

Технологии

33.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

10.0%
12.7%

Промышленность

9.4%
20.3%

Здравоохранение

7.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
23.5%

Коммунальные услуги

4.1%
6.1%

Недвижимость

3.8%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
10.2%

Энергетика

3.2%
3.0%

Технологии

AFLG
33.6%
KNG
4.3%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
KNG
5.5%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
KNG

-

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
KNG
12.7%

Промышленность

AFLG
9.4%
KNG
20.3%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
KNG
10.1%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
KNG
23.5%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
KNG
6.1%

Недвижимость

AFLG
3.8%
KNG
4.4%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
KNG
10.2%

Энергетика

AFLG
3.2%
KNG
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

AFLG vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.85

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.32

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.01

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

2.61

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.85

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AFLG и KNG

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-35.12%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.61%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-14.24%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-18.20%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.03%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.13%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.33%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и KNG

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.26%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.44%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.22%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.60%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

17.18%

+2.01%

Сравнение комиссий AFLG и KNG

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и KNG

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and KNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (2.77%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs 4.50% for KNG. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.75% for KNG.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор