Сравнение AFLG с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
AFLG и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFLG и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLG и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 14.23% | 27.02% | 20.10% | -16.41% | 27.29% | 10.31% | 2.77% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLG и KNG
AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
AFLG vs. KNG — Ранг доходности на риск
AFLG
KNG
Сравнение AFLG c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.64 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.47 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 1.70 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AFLG и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и KNG
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и KNG
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -35.12% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.55% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -18.20% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.79% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.10% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.94% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и KNG
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLG | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.47% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 13.64% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.63% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.30% | +2.06% |