PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFLG с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFLG и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и KNG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий AFLG и KNG

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

AFLG vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFLGKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.38

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.64

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.47

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

1.70

+4.70

AFLG vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFLGKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между AFLG и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и KNG

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и KNG

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


AFLGKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-35.12%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.55%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-18.20%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.79%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.10%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.94%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и KNG

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFLGKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.36%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.47%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

13.64%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.63%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.30%

+2.06%