PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AFLG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%19.97%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий AFLG и IQM

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

AFLG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.33

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.00

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

12.47

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между AFLG и IQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и IQM

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и IQM

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-44.91%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.71%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-44.91%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.86%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-12.55%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.72%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и IQM

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

12.71%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

23.53%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

33.40%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

28.67%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

30.73%

-11.37%