Сравнение AFLG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
AFLG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFLG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 14.23% | 27.02% | 20.10% | -16.41% | 27.29% | 10.31% | 2.77% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLG и ILCB
AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
AFLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
AFLG
ILCB
Сравнение AFLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.14 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFLG и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и ILCB
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и ILCB
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -51.53% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.07% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.47% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.74% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.28% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.59% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и ILCB
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.14% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.37% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.65% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 18.42% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.13% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.14% | +1.22% |