PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

AFLG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%23.84%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий AFLG и IGLD

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

AFLG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.69

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.17

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.64

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.06

-0.42

Корреляция

Корреляция между AFLG и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и IGLD

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и IGLD

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-18.59%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-17.56%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-18.59%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-10.51%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.01%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.13%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.62%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

21.23%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

23.76%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.90%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

14.86%

+4.50%