PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFLG с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFLG и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и GRW


Correlation

The correlation between AFLG and GRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение распределения секторов AFLG и GRW


Секторы
AFLG
GRW

Технологии

33.6%
26.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.1%

Финансовые услуги

10.0%
9.8%

Промышленность

9.4%
38.1%

Здравоохранение

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%
4.0%

Энергетика

3.2%

-

Технологии

AFLG
33.6%
GRW
26.6%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
GRW
8.3%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
GRW
9.1%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
GRW
9.8%

Промышленность

AFLG
9.4%
GRW
38.1%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
GRW
4.1%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
GRW

-

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
GRW

-

Недвижимость

AFLG
3.8%
GRW

-

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
GRW
4.0%

Энергетика

AFLG
3.2%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

AFLG vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFLGGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

AFLG vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFLGGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

13.58

-12.84

Просадки

Сравнение просадок AFLG и GRW

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFLGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-0.45%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.27%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-0.17%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFLGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

8.89%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

8.89%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

8.89%

+10.30%

Сравнение комиссий AFLG и GRW

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и GRW

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AFLG and GRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

AFLG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор