Сравнение AFLG с GRW
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности AFLG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFLG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFLG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.41% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between AFLG and GRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов AFLG и GRW
Секторы
AFLG
GRW
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Технологии
AFLG
GRW
Потребительский циклический сектор
AFLG
GRW
Коммуникационные услуги
AFLG
GRW
Финансовые услуги
AFLG
GRW
Промышленность
AFLG
GRW
Здравоохранение
AFLG
GRW
Потребительский защитный сектор
AFLG
GRW
-
Коммунальные услуги
AFLG
GRW
-
Недвижимость
AFLG
GRW
-
Сырьевые материалы
AFLG
GRW
Энергетика
AFLG
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFLG vs. GRW — Ранг доходности на риск
AFLG
GRW
Сравнение AFLG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 13.58 | -12.84 |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и GRW
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -0.45% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.27% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -0.17% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 8.89% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 8.89% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 8.89% | +10.30% |
Сравнение комиссий AFLG и GRW
AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и GRW
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.70% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFLG and GRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
AFLG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для AFLG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор