PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

AFLG и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий AFLG и CIBR

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

AFLG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.00

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.04

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

0.10

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.00

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между AFLG и CIBR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и CIBR

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и CIBR

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.89%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-21.96%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-33.89%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-18.89%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.66%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.11%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.03%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

16.47%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

24.46%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

24.20%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

23.22%

-3.86%