PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Alger 35 ETF (ATFV).

AFLG и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%13.87%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий AFLG и ATFV

И AFLG, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

AFLG vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.56

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.20

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.44

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.34

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между AFLG и ATFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и ATFV

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ATFV в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и ATFV

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-45.34%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-18.29%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-13.60%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-18.35%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.34%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и ATFV

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.25%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

17.53%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

27.67%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

26.62%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

26.62%

-7.26%