Сравнение AFK с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
AFK и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -3.74% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 5.78% против 9.30% соответственно.
AFK
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.78%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и SPDW
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
AFK vs. SPDW — Ранг доходности на риск
AFK
SPDW
Сравнение AFK c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.34 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.76 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AFK и SPDW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и SPDW
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.05% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и SPDW
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -60.02% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -11.55% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -30.21% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -34.98% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -8.63% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -13.01% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.94% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и SPDW
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 8.31% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 11.51% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 17.57% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.26% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.15% | +4.97% |