PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFK с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AFK returned 5.19%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AFK charges 0.78%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности AFK и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 5.19% против 10.63% соответственно.

AFK

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
-7.97%
С начала года
-3.74%
1 год
25.38%
3 года*
19.74%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.19%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-3.74%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between AFK and NLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2008 г.

0.49

The correlation between AFK and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFK и NLR

Секторы
AFK
NLR

Финансовые услуги

37.1%

-

Сырьевые материалы

34.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Энергетика

4.3%
48.0%

Промышленность

3.4%
18.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
29.2%

Технологии

-

1.8%

Финансовые услуги

AFK
37.1%
NLR

-

Сырьевые материалы

AFK
34.1%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

AFK
12.5%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

AFK
6.3%
NLR

-

Энергетика

AFK
4.3%
NLR
48.0%

Промышленность

AFK
3.4%
NLR
18.9%

Потребительский защитный сектор

AFK
1.5%
NLR

-

Здравоохранение

AFK
0.5%
NLR

-

Недвижимость

AFK
0.2%
NLR

-

Коммунальные услуги

AFK
0.1%
NLR
29.2%

Технологии

AFK

-

NLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

AFK vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFKNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.15

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.09

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.17

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-0.39

+3.54

AFK vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFK и NLR

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-65.05%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-36.32%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-36.32%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-36.32%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-36.32%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-36.32%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-35.67%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

15.87%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 6.40%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.39%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

32.73%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

43.21%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

29.90%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.42%

-2.25%

Сравнение комиссий AFK и NLR

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и NLR

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

AFK and NLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to AFK (6.40%). In terms of maximum drawdown, AFK dropped -62.46% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 5.19% for AFK. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.05% for AFK.

AFK is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NLR is Uranium. AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.78% for AFK and 0.56% for NLR.

AFK currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор