PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с FID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AFK tracks the Dow Jones Africa Titans 50 Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFK returned 5.84%/yr vs 7.59%/yr for FID. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFK charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности AFK и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 5.57%.

AFK

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-2.61%
1 год
35.42%
3 года*
22.56%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.69%

FID

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.46%
1 год
18.04%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-2.24%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-12.32%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.57%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between AFK and FID is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.55

The correlation between AFK and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFK и FID

Секторы
AFK
FID

Финансовые услуги

37.1%
20.4%

Сырьевые материалы

34.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.8%

Энергетика

4.3%
7.9%

Промышленность

3.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.7%

Здравоохранение

0.5%
3.4%

Недвижимость

0.2%
9.1%

Коммунальные услуги

0.1%
16.3%

Технологии

-

6.3%

Финансовые услуги

AFK
37.1%
FID
20.4%

Сырьевые материалы

AFK
34.1%
FID
4.4%

Коммуникационные услуги

AFK
12.5%
FID
11.3%

Потребительский циклический сектор

AFK
6.3%
FID
3.8%

Энергетика

AFK
4.3%
FID
7.9%

Промышленность

AFK
3.4%
FID
13.6%

Потребительский защитный сектор

AFK
1.5%
FID
3.7%

Здравоохранение

AFK
0.5%
FID
3.4%

Недвижимость

AFK
0.2%
FID
9.1%

Коммунальные услуги

AFK
0.1%
FID
16.3%

Технологии

AFK

-

FID
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

AFK vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFKFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.76

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.48

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.03

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

6.97

-1.97

AFK vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFK и FID

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-39.79%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-8.93%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-10.97%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-29.13%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-3.84%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-8.43%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.59%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и FID

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

3.41%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

8.58%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

10.33%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.05%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.92%

+3.27%

Сравнение комиссий AFK и FID

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и FID

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FID в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.04%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.14%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFK and FID have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFK has higher volatility (9.46%) compared to FID (3.41%). In terms of maximum drawdown, AFK dropped -62.46% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.59% vs 5.84% for AFK. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.59% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

FID has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.04% for AFK.

AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for AFK and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор