Сравнение AFK с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
AFK и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -3.74% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 5.78% против 9.73% соответственно.
AFK
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.78%
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и FDT
AFK берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
AFK vs. FDT — Ранг доходности на риск
AFK
FDT
Сравнение AFK c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.86 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.48 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.01 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 16.70 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.86 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AFK и FDT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и FDT
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.05% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и FDT
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -46.10% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -13.41% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -33.18% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -46.10% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -10.30% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -10.86% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.22% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и FDT
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 9.73% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 13.97% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 19.35% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.86% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.32% | +3.80% |