PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AFK tracks the Dow Jones Africa Titans 50 Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AFK returned 5.47%/yr vs 8.21%/yr for CIL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AFK charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности AFK и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям CIL по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.21% соответственно.

AFK

1 день
-2.60%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.79%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.47%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		0.79%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between AFK and CIL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.46

The correlation between AFK and CIL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFK и CIL

Секторы
AFK
CIL

Финансовые услуги

37.7%
24.8%

Сырьевые материалы

32.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.2%

Энергетика

4.7%
4.6%

Промышленность

3.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.8%

Здравоохранение

0.5%
7.7%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.2%
6.6%

Технологии

-

6.4%

Финансовые услуги

AFK
37.7%
CIL
24.8%

Сырьевые материалы

AFK
32.5%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

AFK
12.5%
CIL
5.8%

Потребительский циклический сектор

AFK
6.5%
CIL
8.2%

Энергетика

AFK
4.7%
CIL
4.6%

Промышленность

AFK
3.7%
CIL
18.4%

Потребительский защитный сектор

AFK
1.6%
CIL
8.8%

Здравоохранение

AFK
0.5%
CIL
7.7%

Недвижимость

AFK
0.2%
CIL
2.2%

Коммунальные услуги

AFK
0.2%
CIL
6.6%

Технологии

AFK

-

CIL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с SMHAFK с VTIAFK с VT
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

AFK vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFKCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.24

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.22

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.95

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

16.75

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFK vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFKCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AFK и CIL

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-36.27%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-4.60%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-11.96%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-29.89%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-36.27%

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.58%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-6.56%

-25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.07%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и CIL

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

0.00%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

4.23%

+18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

8.19%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

16.49%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

17.17%

+5.00%

Сравнение комиссий AFK и CIL

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и CIL

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.01%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

AFK and CIL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFK has higher volatility (8.57%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AFK dropped -62.46% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, CIL leads with 8.21% vs 5.47% for AFK. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIL has performed better with a 8.21% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.01% for AFK.

AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: VanEck and Crestview. Their fees differ too: 0.78% for AFK and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор