Сравнение AFK с BRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).
AFK и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и BRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям BRF по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.95% соответственно.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и BRF
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Доходность на риск
AFK vs. BRF — Ранг доходности на риск
AFK
BRF
Сравнение AFK c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.76 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.29 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.28 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.80 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.76 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AFK и BRF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и BRF
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BRF в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и BRF
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и BRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -82.26% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -16.11% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -50.49% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -60.43% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -43.94% | +30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -45.76% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.89% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и BRF
Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 10.84%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 13.88% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 22.76% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 29.00% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 31.52% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 34.00% | -11.87% |