PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-3.37%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AFIFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.18% против 19.12% соответственно.

AFIFX

1 день
2.95%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.08%
1 год
23.16%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.18%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с PAGDX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий AFIFX и PAGRX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1

Доходность на риск

AFIFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.74

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.21

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

16.28

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между AFIFX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и PAGRX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		8.79%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и PAGRX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-55.87%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.80%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-36.52%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.01%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-5.77%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-10.09%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и PAGRX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 6.03%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.77%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.91%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

25.69%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

24.53%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

24.49%

-6.82%