PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIFX с FTZIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFIFX returned 13.99%/yr vs 14.12%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFIFX charges 0.64%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 19.86%.

AFIFX

1 день
-1.73%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.16%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
14.91%

FTZIX

1 день
-1.55%
1 месяц
6.45%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.49%
1 год
41.34%
3 года*
27.49%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIFX и FTZIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		12.23%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%0.65%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		19.86%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%

Correlation

The correlation between AFIFX and FTZIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between AFIFX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с POGSXAFIFX с TANDXAFIFX с YFSIXAFIFX с PAGDXAFIFX с DHAMX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

AFIFX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFIFXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.59

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.64

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.81

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

18.55

-6.24

AFIFX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и FTZIX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-37.22%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.03%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-18.65%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-29.53%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.55%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.46%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и FTZIX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.42%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.45%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.80%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

19.53%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

22.33%

-4.58%

Сравнение комиссий AFIFX и FTZIX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и FTZIX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		7.36%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFIFX and FTZIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFIFX has higher volatility (5.88%) compared to FTZIX (5.42%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIFX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор