PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с AWSHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 12.86% против 12.07% соответственно.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.38%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с ABALX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AFIFX и AWSHX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AFIFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.34

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

6.00

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между AFIFX и AWSHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и AWSHX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и AWSHX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-53.95%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.37%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-18.64%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-34.65%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-6.35%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.43%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и AWSHX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.41%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

8.28%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.30%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.12%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.33%

+1.32%