PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIFX с ANWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both mutual funds - AFIFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while ANWPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AFIFX returned 14.75%/yr vs 13.41%/yr for ANWPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFIFX charges 0.64%/yr vs 0.72%/yr for ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции ANWPX по среднегодовой доходности: 14.75% против 13.41% соответственно.

AFIFX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.31%
6 месяцев
15.30%
1 год
33.23%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.75%

ANWPX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.60%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIFX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		14.31%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.76%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Correlation

The correlation between AFIFX and ANWPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.94

The correlation between AFIFX and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с SVPFXAFIFX с POGSXAFIFX с FGJEXAFIFX с TANDXAFIFX с PAGDXAFIFX с YFSIXAFIFX с DHAMX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETX

Доходность на риск

AFIFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXANWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.49

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.14

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.73

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

7.31

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и ANWPX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и ANWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-52.34%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.48%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-17.93%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-34.45%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-34.45%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.58%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.11%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.72%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и ANWPX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеют волатильность 3.81% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.98%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.39%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.20%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.83%

-0.11%

Сравнение комиссий AFIFX и ANWPX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и ANWPX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности ANWPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		7.43%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.16%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AFIFX and ANWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANWPX has higher volatility (3.98%) compared to AFIFX (3.81%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs ANWPX's -52.34%.

AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIFX и ANWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор