PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с ABALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.17% соответственно.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.38%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с PAGDX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AFIFX и ABALX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AFIFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.28

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.43

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.15

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между AFIFX и ABALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и ABALX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и ABALX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-40.20%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.33%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-18.76%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-22.34%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.37%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.86%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.76%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и ABALX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.89%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.96%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

11.22%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.45%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

10.63%

+7.02%