PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIF с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. AFIF is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, AFIF returned 3.54%/yr vs 18.09%/yr for WLDR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности AFIF и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-17.51%

Correlation

The correlation between AFIF and WLDR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.05

Over the past year, AFIF and WLDR have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AFIF и WLDR

Секторы
AFIF
WLDR

Энергетика

100.0%
4.7%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Финансовые услуги

-

13.4%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

AFIF
100.0%
WLDR
4.7%

Сырьевые материалы

AFIF

-

WLDR
3.5%

Коммуникационные услуги

AFIF

-

WLDR
10.9%

Потребительский циклический сектор

AFIF

-

WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

AFIF

-

WLDR
9.1%

Финансовые услуги

AFIF

-

WLDR
13.4%

Здравоохранение

AFIF

-

WLDR
9.1%

Промышленность

AFIF

-

WLDR
8.6%

Недвижимость

AFIF

-

WLDR
1.9%

Технологии

AFIF

-

WLDR
29.9%

Коммунальные услуги

AFIF

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с LSSTAFIF с BGRN
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

AFIF vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.83

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
5.08

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.48

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

26.24

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.83

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AFIF и WLDR

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-44.69%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-8.86%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-20.30%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-23.77%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.46%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.63%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.18%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и WLDR

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 0.61%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.63%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.11%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

15.00%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.22%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

20.94%

-14.67%

Сравнение комиссий AFIF и WLDR

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и WLDR

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности WLDR в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

AFIF and WLDR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.63%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.09% vs 3.54% for AFIF. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.09% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 3.58% for AFIF.

AFIF is categorized as Multisector Bonds, while WLDR is Global Equities. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор