PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIF с PSQO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AFIF returned 5.22% vs 5.72% for PSQO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.

Доходность

Сравнение доходности AFIF и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 1.63%.

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

PSQO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и PSQO

2026 (YTD)20252024
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%1.08%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		1.63%7.05%1.96%

Correlation

The correlation between AFIF and PSQO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с LSSTAFIF с BNDAFIF с BGRN
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с RMIFPSQO с PYLDPSQO с AINPPSQO с AGGAPSQO с JPLDPSQO с SIFIPSQO с BINC

Доходность на риск

AFIF vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFPSQODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.71

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
6.38

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.85

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

8.69

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

35.71

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.71

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.13

-2.70

Просадки

Сравнение просадок AFIF и PSQO

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PSQO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-0.76%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.66%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.11%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.16%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и PSQO

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.57%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.27%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

1.55%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

2.00%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

2.00%

+4.27%

Сравнение комиссий AFIF и PSQO

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и PSQO

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PSQO в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.13%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFIF and PSQO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFIF has higher volatility (0.61%) compared to PSQO (0.57%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs PSQO's -0.76%.

On 1-year performance, PSQO leads with 5.72% vs 5.22% for AFIF. On fees, PSQO is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSQO has performed better with a 5.72% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQO is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

PSQO has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.58% for AFIF.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Palmer Square. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.52% for PSQO.

PSQO currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и PSQO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор