Сравнение AFIF с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
AFIF и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 1.08% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.19% | 7.05% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.19%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и PSQO
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
AFIF vs. PSQO — Ранг доходности на риск
AFIF
PSQO
Сравнение AFIF c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.60 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 5.62 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 7.48 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 28.22 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.60 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.01 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и PSQO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и PSQO
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PSQO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.19% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и PSQO
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.76% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -0.72% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.35% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.11% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.20% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и PSQO
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.57% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 1.11% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 1.54% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.99% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 1.99% | +4.33% |