PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с JOJO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).

AFIF и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и JOJO

2026 (YTD)20252024202320222021
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		0.20%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.36%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		0.94%10.52%2.74%7.61%-22.01%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.

AFIF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.09%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.29%
3 года*
6.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с CMFJOJO с VGMSJOJO с OGSP

Сравнение комиссий AFIF и JOJO

AFIF берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.

JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF

Доходность на риск

AFIF vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.22

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.26

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

3.92

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.08

+0.48

Корреляция

Корреляция между AFIF и JOJO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и JOJO

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.68%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и JOJO

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-28.43%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-6.54%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-7.13%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-16.17%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.11%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и JOJO

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.32%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.31%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

5.20%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

8.26%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

11.47%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

11.47%

-5.15%