Сравнение AFDVX с SHDPX
AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AFDVX charges 1.08%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFDVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 14.15%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFDVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 3.06% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between AFDVX and SHDPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFDVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
AFDVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFDVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFDVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и SHDPX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFDVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | 0.00% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | 0.00% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFDVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 0.60% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 0.60% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 0.60% | +21.91% |
Сравнение комиссий AFDVX и SHDPX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и SHDPX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.54% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFDVX and SHDPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFDVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор