Сравнение AFBIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 27.95% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и UOPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
AFBIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
UOPIX
Сравнение AFBIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.83 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.43 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.50 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.95 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.83 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.31 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.64 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и UOPIX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и UOPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и UOPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -99.80% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -24.97% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -65.01% | +43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -65.01% | +27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -65.35% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -85.01% | +27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 7.57% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и UOPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 13.08% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 25.78% | -22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 45.42% | -39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 45.13% | -37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 44.06% | -36.14% |