Сравнение AFBIX с UOPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 34.74% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.39%
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение доходности по годам AFBIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between AFBIX and UOPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.57 |
The correlation between AFBIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
UOPIX
Сравнение AFBIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.68 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.17 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и UOPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -99.00% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -24.97% | +21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -42.52% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -65.01% | +43.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -65.01% | +28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -9.31% | -72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -67.58% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 7.28% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и UOPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 18.24% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 29.17% | -26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 36.01% | -32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 45.69% | -38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 44.40% | -36.49% |
Сравнение комиссий AFBIX и UOPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и UOPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and UOPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор