Сравнение AFBIX с UOPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 32.98% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам AFBIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between AFBIX and UOPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.57 |
The correlation between AFBIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
UOPIX
Сравнение AFBIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 2.15 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 7.05 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и UOPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -99.00% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -24.97% | +21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -42.52% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -65.01% | +43.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -65.01% | +30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -8.89% | -73.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -67.45% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 7.58% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и UOPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 15.68% | -14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 30.63% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 37.13% | -33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 45.89% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 44.44% | -36.55% |
Сравнение комиссий AFBIX и UOPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и UOPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and UOPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор