PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 34.74% соответственно.


AFBIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-3.44%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-4.39%

UOPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.12%
С начала года
29.15%
6 месяцев
24.98%
1 год
61.70%
3 года*
42.75%
5 лет*
19.97%
10 лет*
34.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и UOPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
-0.98%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
29.15%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between AFBIX and UOPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.57

The correlation between AFBIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

AFBIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AFBIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.68

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

9.17

-10.81

AFBIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и UOPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UOPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFBIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.07%

-99.00%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-24.97%

+21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-42.52%

+24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-65.01%

+43.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-65.01%

+28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

-9.31%

-72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.84%

-67.58%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

7.28%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и UOPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFBIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

18.24%

-17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

29.17%

-26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

36.01%

-32.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

45.69%

-38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

44.40%

-36.49%

Сравнение комиссий AFBIX и UOPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и UOPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
14.15%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы


AFBIX and UOPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор