Сравнение AFBIX с UJPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 28.08% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам AFBIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between AFBIX and UJPIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.43 |
The correlation between AFBIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
UJPIX
Сравнение AFBIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 6.63 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 21.02 | -22.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и UJPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -89.83% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -27.11% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -43.92% | +26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -43.92% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -56.99% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -14.78% | -67.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -49.75% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 8.54% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и UJPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 21.96% | -21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 43.97% | -40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 54.39% | -50.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 43.31% | -36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 41.54% | -33.65% |
Сравнение комиссий AFBIX и UJPIX
И AFBIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и UJPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and UJPIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор