PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 28.64% соответственно.

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between AFBIX and UJPIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с VOOGUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

AFBIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
4.50

-5.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
4.49

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.57

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.03

-8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

27.31

-28.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

4.50

-5.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.88

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.69

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.10

-1.05

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и UJPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-89.83%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-27.11%

+22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-43.92%

+26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-43.92%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-56.99%

+20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

0.00%

-81.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.79%

-49.93%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.95%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и UJPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

13.04%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

36.63%

-33.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

48.35%

-44.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

41.86%

-34.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

41.36%

-33.45%

Сравнение комиссий AFBIX и UJPIX

И AFBIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и UJPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and UJPIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор