Сравнение AFBIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 22.46% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и UJPIX
И AFBIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
AFBIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
UJPIX
Сравнение AFBIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 2.07 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 2.63 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.83 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 12.62 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.07 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.55 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.54 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и UJPIX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и UJPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и UJPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -89.83% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -27.11% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -43.92% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -56.99% | +19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -21.53% | -60.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -50.23% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 8.22% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и UJPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 20.55% | -18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 37.99% | -35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 52.24% | -46.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 41.25% | -33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 41.55% | -33.63% |