Сравнение AFBIX с UJPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 30.91%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 81.47%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 30.91% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- -4.39%
UJPIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 81.47%
- 6 месяцев
- 81.66%
- 1 год
- 203.96%
- 3 года*
- 57.99%
- 5 лет*
- 37.29%
- 10 лет*
- 30.91%
Сравнение доходности по годам AFBIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 81.47% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between AFBIX and UJPIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.43 |
The correlation between AFBIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
UJPIX
Сравнение AFBIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.67 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 25.45 | -26.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и UJPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -89.83% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -27.11% | +23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -43.92% | +26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -43.92% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.02% | -56.99% | +20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -9.97% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -49.83% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 8.15% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и UJPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 24.35% | -23.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 42.22% | -39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 52.89% | -49.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 42.96% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 41.46% | -33.55% |
Сравнение комиссий AFBIX и UJPIX
И AFBIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и UJPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 21.88% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and UJPIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (24.35%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор