PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFBIX и UJPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.95%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 22.46% соответственно.


AFBIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.36%
1 год
-3.75%
3 года*
-3.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
-4.39%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds UltraJapan Fund

Сравнение комиссий AFBIX и UJPIX

И AFBIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.


Доходность на риск

AFBIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFBIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

2.07

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

2.63

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.83

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

12.62

-13.21

AFBIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFBIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.07

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.54

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.08

-0.16

Корреляция

Корреляция между AFBIX и UJPIX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и UJPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%.


TTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и UJPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и UJPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFBIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-89.83%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-27.11%

+18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-43.92%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-56.99%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.68%

-21.53%

-60.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.59%

-50.23%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

8.22%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и UJPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFBIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

20.55%

-18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

37.99%

-35.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

52.24%

-46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

41.25%

-33.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

41.55%

-33.63%