Сравнение AFAVX с YAFFX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.87%/yr vs 12.70%/yr for YAFFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.70% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.87%
YAFFX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 21.24%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам AFAVX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -1.30% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 21.24% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between AFAVX and YAFFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and YAFFX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
AFAVX
YAFFX
Сравнение AFAVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.16 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.18 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и YAFFX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -43.80% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.76% | -11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -15.63% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -21.31% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -30.62% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.11% | -7.73% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -6.09% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.25% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и YAFFX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеют волатильность 4.95% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.09% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 14.35% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.04% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.91% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 14.31% | +4.89% |
Сравнение комиссий AFAVX и YAFFX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и YAFFX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.30% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and YAFFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (5.09%) compared to AFAVX (4.95%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs YAFFX's -43.80%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор