Сравнение AFAVX с ATGAX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFAVX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 6.48%
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFAVX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -0.90% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between AFAVX and ATGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
AFAVX
ATGAX
Сравнение AFAVX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFAVX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFAVX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 19.18 | -18.80 |
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и ATGAX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -0.36% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -0.06% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -0.09% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 9.71% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 9.71% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 9.71% | +9.53% |
Сравнение комиссий AFAVX и ATGAX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и ATGAX
Ни AFAVX, ни ATGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and ATGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор