Сравнение AETH с USO
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. AETH is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности AETH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам AETH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -16.05% |
Correlation
The correlation between AETH and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. USO — Ранг доходности на риск
AETH
USO
Сравнение AETH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.79 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.00 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.21 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.18 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и USO
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -98.19% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -20.39% | -23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -85.45% | +41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -75.30% | +50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 10.84% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и USO
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 14.97% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 38.35% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 44.32% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 36.09% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 39.00% | +15.64% |
Сравнение комиссий AETH и USO
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и USO
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -16.19% for AETH. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for USO.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and USCF. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор