Сравнение AETH с IMST
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -61.14% for IMST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности AETH и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -13.46%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | 35.38% |
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
Correlation
The correlation between AETH and IMST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. IMST — Ранг доходности на риск
AETH
IMST
Сравнение AETH c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.88 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.32 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -1.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.78 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и IMST
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -69.86% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -69.86% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -66.14% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -35.38% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 46.41% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 15.03% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 43.79% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 56.84% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 59.65% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 59.65% | -5.01% |
Сравнение комиссий AETH и IMST
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и IMST
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IMST в 217.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and IMST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -61.14% for IMST. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 2.67% for AETH.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.99% for IMST.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор