PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AETH с IMRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AETH с IMRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -33.71% for IMRA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.

Доходность

Сравнение доходности AETH и IMRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.23%.

AETH

1 день
0.03%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-15.31%
1 год
-16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMRA

1 день
-0.02%
1 месяц
7.79%
С начала года
30.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AETH и IMRA

2026 (YTD)2025
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-9.77%35.38%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.23%-33.37%

Correlation

The correlation between AETH and IMRA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR
Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с OWNBIMRA с BTOPIMRA с XRPIMRA с IMSTIMRA с ETHWIMRA с ICOIIMRA с MSTY

Доходность на риск

AETH vs. IMRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AETH c IMRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AETHIMRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.57

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.55

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.89

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AETH vs. IMRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа IMRA равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и IMRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AETHIMRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.19

+0.56

Просадки

Сравнение просадок AETH и IMRA

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и IMRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AETHIMRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-61.55%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-61.55%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.84%

-40.72%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-28.25%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.99%

38.02%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и IMRA

Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AETHIMRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

9.48%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

43.47%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

59.64%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.64%

61.29%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.64%

61.29%

-6.65%

Сравнение комиссий AETH и IMRA

AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и IMRA

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IMRA в 108.68%

ПозицияTTM202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.67%2.41%14.73%6.64%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.68%188.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AETH and IMRA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (9.48%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs IMRA's -61.55%.

On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -33.71% for IMRA. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 2.67% for AETH.

AETH is categorized as Cryptocurrency, while IMRA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.98% for IMRA.

AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AETH и IMRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор