Сравнение AETH с GDLC

С начала года, AETH показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AETH и GDLC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и GDLC.

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.