PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AETH с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AETH с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. AETH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.05% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности AETH и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

AETH

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-16.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AETH и DBE

2026 (YTD)202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-9.79%-0.11%31.76%37.65%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-14.02%

Correlation

The correlation between AETH and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

AETH vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AETH c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AETHDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.43

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.96

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.89

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

11.53

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AETH vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AETHDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.43

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AETH и DBE

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AETHDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-86.69%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-14.41%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.85%

-30.27%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-57.31%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

7.35%

+23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и DBE

Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AETHDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

12.95%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

30.86%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

34.97%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.68%

29.39%

+25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.68%

28.33%

+26.35%

Сравнение комиссий AETH и DBE

AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и DBE

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.67%2.41%14.73%6.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AETH and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -16.05% for AETH. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.

AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.10% for DBE.

AETH is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AETH и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор