Сравнение AETH с DBE
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. AETH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности AETH и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам AETH и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -14.92% |
Correlation
The correlation between AETH and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. DBE — Ранг доходности на риск
AETH
DBE
Сравнение AETH c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.34 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.00 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и DBE
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -86.69% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -24.72% | -26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -36.07% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -57.19% | +31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 8.26% | +26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и DBE
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.68% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 32.70% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 35.99% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 29.88% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 28.39% | +25.51% |
Сравнение комиссий AETH и DBE
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и DBE
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -32.05% for AETH. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.29% for DBE.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор