Сравнение AETH с CAOS
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -6.22% vs 1.60% for CAOS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности AETH и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.74%.
AETH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.70% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.74% | 2.55% | 5.33% | 2.23% |
Correlation
The correlation between AETH and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between AETH and CAOS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AETH
CAOS
Сравнение AETH c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.37 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.80 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и CAOS
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -3.89% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -0.76% | -43.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.79% | -1.15% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -0.91% | -23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.64% | 0.31% | +31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и CAOS
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 0.28%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.32% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 1.04% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 1.53% | +42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.40% | 4.25% | +50.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.40% | 4.25% | +50.15% |
Сравнение комиссий AETH и CAOS
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и CAOS
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.66% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOS has higher volatility (0.32%) compared to AETH (0.28%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.60% vs -6.22% for AETH. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.60% return vs -6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for CAOS.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Bitwise and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор