Сравнение AETH с BNO
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. AETH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам AETH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -13.30% |
Correlation
The correlation between AETH and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BNO — Ранг доходности на риск
AETH
BNO
Сравнение AETH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.99 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.39 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.15 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BNO
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -87.06% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -17.87% | -26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -12.72% | -31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -40.16% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 9.48% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BNO
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 14.12% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 36.21% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 41.56% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 35.40% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 36.69% | +17.95% |
Сравнение комиссий AETH и BNO
И AETH, и BNO имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BNO
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -16.19% for AETH. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH and BNO have the same expense ratio: 0.90% per year.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BNO.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and Concierge Technologies.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор