Сравнение AETH с BITQ
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. AETH is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, AETH returned -15.85% vs 32.96% for BITQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 23.88%.
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 23.88% | 18.00% | 46.97% | 75.48% |
Correlation
The correlation between AETH and BITQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between AETH and BITQ shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BITQ — Ранг доходности на риск
AETH
BITQ
Сравнение AETH c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.74 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.53 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BITQ
Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -90.32% | +40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.59% | -44.99% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -23.84% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -52.48% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 21.56% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BITQ
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.49%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 17.21% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 42.94% | -17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 57.19% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 67.34% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 67.24% | -13.00% |
Сравнение комиссий AETH и BITQ
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BITQ
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BITQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (17.21%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 32.96% vs -15.85% for AETH. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 32.96% return vs -15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for BITQ.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор