Сравнение AETH с BITO
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -41.98% for BITO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
Correlation
The correlation between AETH and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between AETH and BITO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
AETH
BITO
Сравнение AETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.83 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.44 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.97 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.10 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BITO
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -77.86% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -50.64% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -50.64% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -36.75% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 29.27% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BITO
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 9.03% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 33.71% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 43.61% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 55.10% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 55.10% | -0.46% |
Сравнение комиссий AETH и BITO
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BITO
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -41.98% for BITO. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.95% for BITO.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор