Сравнение AESR с FMTM
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, AESR returned 28.19% vs 45.40% for FMTM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AESR charges 1.46%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности AESR и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 22.60%.
AESR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.06%
FMTM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 22.60%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $730.11K | $656.06K | $1.88M | |
| $8.26M | $8.14M | $9.14M |
Сравнение доходности по годам AESR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 18.15% | 25.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 22.60% | 28.21% |
Correlation
The correlation between AESR and FMTM is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between AESR and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AESR
FMTM
Сравнение AESR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.96 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.03 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESR и FMTM
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки FMTM в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -15.40% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -15.40% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -9.72% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.49% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.54% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и FMTM
Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 6.41%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.80% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 21.22% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 26.74% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 24.83% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.83% | -4.16% |
Сравнение комиссий AESR и FMTM
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и FMTM
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности FMTM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.48% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and FMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (8.80%) compared to AESR (6.41%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs FMTM's -15.40%.
On 1-year performance, FMTM leads with 45.40% vs 28.19% for AESR. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 45.40% return vs 28.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.24% for FMTM.
AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESR и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор