PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с ALTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.19%/yr vs 5.00%/yr for ALTL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AESR charges 1.46%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности AESR и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 16.66%.

AESR

1 день
-0.39%
1 месяц
6.52%
С начала года
20.51%
6 месяцев
20.39%
1 год
38.87%
3 года*
26.76%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.51%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%22.04%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between AESR and ALTL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.65

The correlation between AESR and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и ALTL

Секторы
AESR
ALTL

Технологии

33.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

26.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.7%

Промышленность

10.6%
10.2%

Финансовые услуги

7.0%
16.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.8%

Энергетика

2.1%
0.9%

Здравоохранение

2.0%
6.8%

Коммунальные услуги

0.3%
26.8%

Недвижимость

0.3%
14.8%

Технологии

AESR
33.8%
ALTL
4.6%

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
ALTL
0.8%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
ALTL
5.7%

Промышленность

AESR
10.6%
ALTL
10.2%

Финансовые услуги

AESR
7.0%
ALTL
16.6%

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
ALTL
2.0%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
ALTL
10.8%

Энергетика

AESR
2.1%
ALTL
0.9%

Здравоохранение

AESR
2.0%
ALTL
6.8%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
ALTL
26.8%

Недвижимость

AESR
0.3%
ALTL
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

AESR vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.53

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

16.10

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.27

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AESR и ALTL

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-31.91%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.79%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-21.21%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-31.91%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.86%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-11.57%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и ALTL

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 5.54%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.19%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.94%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.97%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

18.38%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.08%

+0.36%

Сравнение комиссий AESR и ALTL

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и ALTL

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности ALTL в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.10%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and ALTL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to AESR (5.54%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.19% vs 5.00% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.19% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.10%, compared with 1.01% for ALTL.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Pacer. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор