PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AESR с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с ALTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 13.61%/yr vs 3.16%/yr for ALTL. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AESR charges 1.46%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности AESR и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 10.41%.

AESR

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
16.25%
С начала года
18.15%
1 год
28.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
Всё время*
16.06%

ALTL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
6.13%
С начала года
10.41%
1 год
21.75%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
$730.11K$656.06K$1.88M

ALTL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
$430.41K$501.47K$360.46K

Сравнение доходности по годам AESR и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.15%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%23.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		10.41%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%

Correlation

The correlation between AESR and ALTL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between AESR and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и ALTL

Секторы
AESR
ALTL

Технологии

41.7%
46.6%

Коммуникационные услуги

23.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Промышленность

9.1%
15.8%

Финансовые услуги

6.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.8%

Здравоохранение

2.0%
5.6%

Энергетика

1.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Недвижимость

0.3%
14.8%

Технологии

AESR
41.7%
ALTL
46.6%

Коммуникационные услуги

AESR
23.1%
ALTL
2.1%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.2%
ALTL
12.4%

Промышленность

AESR
9.1%
ALTL
15.8%

Финансовые услуги

AESR
6.5%
ALTL
12.4%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
ALTL
0.8%

Здравоохранение

AESR
2.0%
ALTL
5.6%

Энергетика

AESR
1.3%
ALTL
0.7%

Сырьевые материалы

AESR
1.1%
ALTL
2.1%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
ALTL
2.3%

Недвижимость

AESR
0.3%
ALTL
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с OMFLALTL с SPYALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

AESR vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AESR c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.97

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.42

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.54

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

5.56

+4.30

AESR vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ALTL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и ALTL

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-31.91%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.23%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-20.08%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-31.91%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-8.41%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-11.41%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.92%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и ALTL

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 6.41%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.77%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

17.68%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

22.59%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

19.52%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

20.74%

-0.07%

Сравнение комиссий AESR и ALTL

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и ALTL

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности ALTL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.48%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and ALTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (8.77%) compared to AESR (6.41%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, AESR leads with 13.61% vs 3.16% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 13.61% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.93% for ALTL.

They also come from different issuers: Regents Park and Pacer. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.60% for ALTL.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор