Сравнение AESR с ALTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).
AESR и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и ALTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 22.04% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 2.74% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 33.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и ALTL
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.
Доходность на риск
AESR vs. ALTL — Ранг доходности на риск
AESR
ALTL
Сравнение AESR c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.06 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.85 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.84 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AESR и ALTL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и ALTL
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности ALTL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.07% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и ALTL
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и ALTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -31.91% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.79% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -31.91% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.11% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -11.84% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и ALTL
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.01% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.21% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 18.57% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.21% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.10% | +0.40% |