PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPGX с VTIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AEPGX returned 8.59%/yr vs 9.76%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AEPGX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.76% соответственно.

AEPGX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.65%
1 год
27.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.59%

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPGX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		11.29%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between AEPGX and VTIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.95

The correlation between AEPGX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с IXUSAEPGX с VTSAXAEPGX с AMRMX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

AEPGX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.28

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.10

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.87

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.34

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и VTIAX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPGXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-35.83%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.28%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-13.13%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-29.56%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-35.83%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.79%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-8.08%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и VTIAX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPGXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.87%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.93%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.23%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.04%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.93%

+1.01%

Сравнение комиссий AEPGX и VTIAX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и VTIAX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VTIAX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		12.30%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AEPGX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AEPGX has higher volatility (5.52%) compared to VTIAX (4.87%). In terms of maximum drawdown, AEPGX dropped -53.98% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPGX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор