Сравнение AEP с SPYI
AEP (American Electric Power Company, Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, AEP returned 20.26%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEP и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
AEP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $583.23M | $540.84M | $680.87M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам AEP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.35% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | -6.89% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between AEP and SPYI is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between AEP and SPYI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AEP
SPYI
Сравнение AEP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.63 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 12.61 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и SPYI
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -16.47% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.72% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -16.47% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -0.07% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -1.78% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.60% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и SPYI
American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.46% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 8.77% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 10.74% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 12.96% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.96% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и SPYI
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEP and SPYI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEP has higher volatility (5.31%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор