Сравнение AEP с QQQM
AEP (American Electric Power Company, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, AEP returned 11.14%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEP и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.
AEP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $583.23M | $540.84M | $680.87M | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам AEP и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.35% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -7.21% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between AEP and QQQM is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between AEP and QQQM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. QQQM — Ранг доходности на риск
AEP
QQQM
Сравнение AEP c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.41 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.64 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и QQQM
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -35.04% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.96% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -22.70% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -35.04% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -3.76% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -8.14% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.77% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и QQQM
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.31%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.41% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 16.21% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 19.42% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 22.81% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.36% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и QQQM
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEP and QQQM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to AEP (5.31%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор