Сравнение AENA.MC с MSFT
AENA.MC (Aena SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AENA.MC returned 44.48%/yr vs 23.04%/yr for MSFT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 44.48% против 23.04% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 82.33%
- 5 лет*
- 56.57%
- 10 лет*
- 44.48%
MSFT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -23.09%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 23.04%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 19.73% | 118.49% | 108.98% | 102.94% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 117.43% | 28.32% | 70.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -21.19% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between AENA.MC and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AENA.MC
MSFT
Сравнение AENA.MC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENA.MC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.70 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.29 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и MSFT
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.40%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.40% | -51.87% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -33.31% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -33.31% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.29% | -33.31% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -33.31% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -30.36% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.50% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 17.91% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и MSFT
Текущая волатильность для Aena SA (AENA.MC) составляет 6.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 12.44% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 23.61% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 27.26% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.07% | 26.79% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.54% | 27.57% | +23.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и MSFT
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.99% | 40.97% | 38.80% | 28.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.65% | 47.86% | 22.66% | 20.89% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор