Сравнение AENA.MC с MSFT
AENA.MC (Aena SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AENA.MC returned 9.91%/yr vs 24.46%/yr for MSFT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции AENA.MC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.91% против 24.46% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
MSFT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 6.05% | 25.21% | 24.57% | 43.51% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 30.05% | -17.17% | 32.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.76% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between AENA.MC and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AENA.MC
MSFT
Сравнение AENA.MC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENA.MC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.33 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.65 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENA.MC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.42 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и MSFT
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -51.87% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -33.31% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -33.31% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -33.31% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -33.31% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -22.02% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.42% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 16.53% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и MSFT
Текущая волатильность для Aena SA (AENA.MC) составляет 8.08%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 10.14% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 22.16% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 25.62% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 26.47% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 27.45% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и MSFT
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор