Сравнение AEMS с LQTI
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
AEMS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 16.25% | 11.86% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 3.42% |
Correlation
The correlation between AEMS and LQTI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. LQTI — Ранг доходности на риск
AEMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение AEMS c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и LQTI
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -3.41% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.90% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 5.09% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 5.93% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 5.93% | +11.29% |
Сравнение комиссий AEMS и LQTI
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и LQTI
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.48% | 7.53% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and LQTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
LQTI has the higher dividend yield at 9.06%, compared with 6.48% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and FT Vest. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор